Bilanzsimulation und Stresstest im Bereich negativer Zinsen

"Wie wirken sich negative Zinsen auf das Geschäftsmodell einer Bank aus?" So oder so ähnlich klingt ein aktuelles Auskunftsersuchen der Bundesbank an die deutschen Kreditinstitute. Generell stellt die Bundesbank dabei die Frage: "Wie ist es um die Ertragslage und Widerstandsfähigkeit deutscher Kreditinstitute im Niedrigzinsumfeld bestellt?"

Wir fragen: "Sind alle deutschen Kreditinstitute ad hoc in der Lage, diese Fragen qualifiziert zu beantworten? Reichen die Simulations- und Analysemöglichkeiten aus? Wie ist die Aussagekraft der Simulationsergebnisse zu bewerten?"

Quelle: NZU-Umfrage der Bundesbank, Auszug gekürzt, Das Original steht rechts zum Download bereit

Die Herausforderung: Technische und methodische Voraussetzungen

Unsere Praxiserfahrung und Branchenkenntnis lässt uns vermuten, dass einige Banken im Moment weder die technischen noch die methodischen Voraussetzungen für eine qualifizierte Beantwortung dieser Fragen erfüllen.

Eine weitere Gruppe verfügt zwar grundsätzlich über die technischen Voraussetzungen, diese entsprechen aber aus unserer Sicht nicht den hohen Anforderungen an Qualität und Detailtiefe für adäquate Analysen und Simulationen im Bereich sehr niedriger und negativer Zinsen.

Die Aussagekraft der Simulations- und Analyseergebnisse ist deshalb vermutlich streckenweise ungenügend.

EZB hat schon vor 2 Jahren die "technische Vorbereitung" angemahnt

Schon vor mehr als zwei Jahren mahnten Ratsmitglieder der EZB die Banken an, sich auf negative Zinsen "technisch vorzubereiten". Wir haben das Thema umgehend aufgegriffen und schon am 30.06.2013 eine kurze Einschätzung der Situation veröffentlicht. Einen Link zu diese Veröffentlichung (Negative Zinsen. Ein Paradigmenwechsel!) finden Sie rechts in der Rubrik "Ähnliche Nachrichten".

Negative Zinsszenarien (Stressszenarien der Bundesbank)

Quelle: NZU-Umfrage der Bundesbank, Auszug gekürzt, Das Original steht rechts zum Download bereit

Microstep ist seit geraumer Zeit auf negative Zinsen vorbereitet

Wir haben uns in den letzten beiden Jahren frühzeitig und intensiv mit den Auswirkungen von negativen Zinsen auf die Prozesse und Geschäftsmodelle von Finanzinstituten beschäftigt. Wir haben die Zeit genutzt und unsere mathematischen Modelle und (Software-)Tools aktualisiert.

In Kooperation mit unserem Partnerunternehmen Aquantec AG sind wir deshalb heute in der Lage, einzelne Finanzinstrumente sowie ganze Portfolien und Bilanzen im Bereich negativer Zinsen zu bewerten und unter Stressszenarien über mehrere Jahre hinweg zu simulieren. Dabei können wir sowohl die ökonomische, als auch die bilanzielle Sichtweise (GuV) darstellen.

Dies eröffnet unseren Kunden die Möglichkeit, die oben gestellten Fragen mit hoher Aussagekraft zu beantworten. Darüber hinaus können wir Fragen beantworten, die zwar (momentan) von der Bundesbank nicht gestellt werden, aber dennoch für die Risiko-, Portfolio- und Gesamtbanksteuerung von höchster Relevanz sind.

Öffentlich-rechtliches Institut: Projekt Bilanzsimulation und Stresstest

Erst kürzlich haben wir gemeinsam mit einem öffentlich-rechtlichen Institut ein Projekt zum Thema Bilanzsimulation & Stresstests erfolgreich abgeschlossen:

Projektsteckbrief Bilanzsimulation und Stresstest

Quelle: Microstep AG, Das pdf-Dokument steht rechts zum Download bereit

Wollen Sie mehr erfahren? Können wir Sie unterstützen?

Wenn sie mehr über unsere Analyse- und Simulationsmöglichkeiten für Portfolien und Bilanzen er­fah­ren möchten, vereinbaren wir gerne einen unverbindlichen Informationstermin bei Ihnen vor Ort.

Im Rahmen eines solchen Informationstermins stellen wir Ihnen unsere Finanzexperten sowie unsere mathematischen Modelle und Methoden vor. Außerdem demonstrieren wir Ihnen anhand eines konkreten Beispiels die Leistungsfähigkeit der Risikomanagement-Software Aquantec Ocean, die wir in unseren Beratungsmandaten einsetzen.

Kontaktieren Sie uns unter fm.info(at)microstep.de oder unter +49 89 4377779-0. Wir freuen uns auf Ihr Feedback.

Markus Höchtl

+49 89 4377779-0
fm.info(at)microstep.de